随机过程基础

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Mathematics - Probability
随机过程基础

随机过程基础

Name: 随机过程基础
ISBN: 9787309125580

应坚刚, 金蒙伟

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本书是研究生随机过程教材。全书共4章，以公理概率论为入口，重点讲授鞅与Markov过程，分别介绍了条件期望、无穷维空间的测度构造、Markov链、Poisson测度与Poisson过程、Brown运动、鞅与连续鞅的随机积分、Itô公式、Girsanov公式、随机微分方程，还介绍了右Markov过程、Feller过程与Lévy过程、Brown运动的位势理论、游离理论，和Markov过程的Killing变换与时间变换等。本书还配备了一定数量难易不等的习题，以利读者加深理解，启发思考。
本书可作为基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计等数学类各专业方向的研究生学位课教材，也可供理工类和金融类相关专业的研究生以及自然科学工作者、工程技术人员参考使用。

Kategorie:

Mathematics - Probability

Rok:

2017

Wydanie:

Wydawnictwo:

复旦大学出版社

Język:

chinese

Strony:

288

ISBN 10: